Analiz motorunun teknik mimarisi
Her öneri, kullanıcıya sunulmadan önce ham veri toplanmasından geçmiş doğrulamaya kadar dört ayrı aşamadan geçer.
Veri alımı
Kamu ve özel finans kaynaklarından piyasa haberlerinin, makroekonomik verilerin ve fiyat serilerinin sürekli olarak toplanması.
Standardizasyon
Ham veriler standartlaştırılır, aykırı değerler filtrelenir ve zaman serileri ortak bir temele göre hizalanır.
Tahmine dayalı modelleme
İstatistiksel modeller, varlıklar arasındaki korelasyonları belirler ve olası piyasa senaryolarını tahmin eder.
Geriye dönük test yoluyla doğrulama
Her strateji, kullanıma sunulmadan önce eğitim aşamasından farklı tarihsel dönemler üzerinden simüle edilir.
Çeşitlendirme için analiz araçları
Her modül, niceliksel öneriler üretmek amacıyla portföyün belirli bir boyutunu (dağıtım, risk, korelasyon) ele alır.
Dinamik ayırma
Portföy tahsisini, tutulan varlıklar üzerinde ölçülen oynaklığa göre ayarlar.
Sistemik risk puanlaması
Her pozisyona piyasa, kredi ve likidite şoklarına karşı bir risk derecesi atar.
Senaryo simülasyonu
Makroekonomik değişimlerin portföyün genel değeri ve riski üzerindeki etkisini öngörür.
Korelasyon tespiti
İstenmeyen risk yoğunlaşmasını sınırlamak için yüksek derecede ilişkili varlıkları tanımlar.
Geriye dönük test raporları
Test edilen her stratejinin tarihsel performansını dönem dönem belgelendirir.
Yeniden Dengeleme Uyarıları
Gerçek tahsis ile kullanıcı tanımlı hedef tahsis arasındaki sapmaları raporlar.
Risk soyut bir değişken değildir
Motor, portföyü homojen risk sınıflarına ayırır, pozisyonlar arasındaki çapraz korelasyonu ölçer ve ardından net piyasa, kredi ve likidite riskine maruz kalmayı hesaplar.
Tetikleme eşikleri kullanıcı tarafından ayarlanabilir ve ara manuel müdahale olmadan her yeniden hesaplamaya aynı şekilde uygulanır.
Kalıpları analiz edinAktif profiller için beton uygulaması
Ana faaliyete ek olarak gelirlerini çeşitlendirmek isteyen kullanıcıların üç temsili profili.
Çalışan tasarruflarının çeşitlendirilmesi
Amaç: Birkaç yıl içinde biriken tasarrufları, işveren tarafından sunulan ürünlerin ötesinde, günlük yerine aylık izlemeyle dağıtmak.
Yeni varlık sınıflarının test edilmesi
Amaç: emtia ve para birimlerinin şimdiye kadar hisse senetleri üzerinde yoğunlaşan bir portföye entegre edilmesinin ilgisini geriye dönük test yoluyla değerlendirmek.
Dahili modellerin çapraz doğrulaması
Amaç: Kişisel yönetim hipotezlerini, herhangi bir tahsis kararından önce motor tarafından üretilen geriye dönük test sonuçlarıyla karşılaştırmak.
Veri kaynakları ve doğrulama yöntemi
En sık sorulan sorular, verilerin kaynağı ve geriye dönük testin güvenilirliği ile ilgilidir.
Platformun kullandığı veriler nereden geliyor?
Veriler, fiyat serileri ve makroekonomik göstergelerin sürekli güncellenmesiyle, tanınmış finansal veri sağlayıcılardan ve kamu piyasalarından toplanmaktadır.
Geriye dönük test nasıl yapılır?
Halihazırda bilinen verilere aşırı uyum riskini sınırlamak amacıyla her strateji, modeli eğitmek için kullanılandan farklı bir tarihsel dönem boyunca simüle edilir.
Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti ediyor mu?
Hayır. Geriye dönük test, bir stratejinin halihazırda gerçekleşmiş olan piyasa döngüleri üzerindeki sağlamlığını ölçer. Gelecekteki performansa dair bir garanti teşkil etmez ve bu şekilde yorumlanmamalıdır.
Analiz hangi varlık sınıflarını kapsıyor?
Hisse senetleri, tahviller, ETF'ler, para birimleri ve emtialar. Kapsam, her cihaz için mevcut veri kaynaklarına bağlıdır.
Platformu kullanmak için ileri düzeyde finansal bilgiye mi ihtiyacınız var?
Risk ve tahsise ilişkin temel bir anlayış tavsiye edilir. Raporlar, portföy yöneticisi eğitimi gerektirmeden okunabilecek şekilde tasarlanmıştır.
Sezgisel bir karardan sayısal bir karara geçiş yapın
Mont Rendoire terminali, pozisyonlarınızın aylık izlenmesiyle yukarıda açıklanan tahsis, risk puanlama ve geriye dönük test modüllerine erişim sağlar.
Terminale erişin