Technická architektúra analytického stroja
Každé odporúčanie prechádza štyrmi odlišnými fázami, od zberu nespracovaných údajov až po historické overenie, kým sa predloží používateľovi.
Príjem údajov
Priebežný zber trhových údajov, makroekonomických údajov a cenových radov z verejných a súkromných finančných zdrojov.
Štandardizácia
Nespracované údaje sú štandardizované, filtrované odľahlé hodnoty a časové rady zoradené do spoločnej základne.
Prediktívne modelovanie
Štatistické modely identifikujú korelácie medzi aktívami a odhadujú pravdepodobné trhové scenáre.
Overenie spätným testovaním
Každá stratégia sa pred sprístupnením simuluje počas historických období odlišných od tréningovej fázy.
Analytické nástroje na diverzifikáciu
Každý modul sa zaoberá špecifickým rozmerom portfólia – alokácia, riziko, korelácia – s cieľom vytvoriť kvantifikované odporúčania.
Dynamická alokácia
Upravuje alokáciu portfólia na základe volatility meranej na držaných aktívach.
Bodovanie systémového rizika
Priraďuje každej pozícii hodnotenie expozície trhovým, úverovým a likviditným šokom.
Simulácia scenára
Projektuje vplyv makroekonomických variácií na celkovú hodnotu a riziko portfólia.
Detekcia korelácie
Identifikuje vysoko korelované aktíva na obmedzenie neúmyselnej koncentrácie rizika.
Spätné testovanie správ
Dokumentuje historickú výkonnosť každej testovanej stratégie, obdobie po období.
Upozornenia na opätovnú rovnováhu
Hlási odchýlky medzi skutočnou alokáciou a používateľom definovanou cieľovou alokáciou.
Riziko nie je abstraktná premenná
Nástroj segmentuje portfólio do homogénnych tried rizika, meria krížovú koreláciu medzi pozíciami a potom vypočítava čistú expozíciu voči trhovému, kreditnému a likviditnému riziku.
Spúšťacie prahy sú nastaviteľné užívateľom a aplikované identicky na každý prepočet, bez prechodného manuálneho zásahu.
Analyzujte vzoryKonkrétna aplikácia pre aktívne profily
Tri reprezentatívne profily používateľov, ktorí chcú popri hlavnej činnosti diverzifikovať svoj príjem.
Diverzifikácia úspor zamestnancov
Cieľ: rozdeliť úspory vytvorené počas niekoľkých rokov nad rámec produktov ponúkaných zamestnávateľom, s mesačným a nie denným monitorovaním.
Testovanie nových tried aktív
Cieľ: spätným testovaním zhodnotiť záujem o integráciu komodít a mien do portfólia, ktoré sa doteraz sústreďovalo na akcie.
Krížová validácia interných modelov
Cieľ: porovnať hypotézy osobného manažmentu s výsledkami spätného testovania generovanými motorom pred akýmkoľvek rozhodnutím o alokácii.
Zdroje údajov a metóda overovania
Najčastejšie otázky sa týkajú pôvodu dát a spoľahlivosti spätného testovania.
Odkiaľ pochádzajú údaje používané platformou?
Údaje sú agregované od uznávaných poskytovateľov finančných údajov a verejných trhov, pričom sa neustále aktualizujú cenové rady a makroekonomické ukazovatele.
Ako prebieha spätné testovanie?
Každá stratégia sa simuluje počas historického obdobia odlišného od obdobia používaného na trénovanie modelu, aby sa obmedzilo riziko preplnenia už známych údajov.
Zaručuje minulá výkonnosť budúce výsledky?
Nie. Spätné testovanie meria robustnosť stratégie počas trhových cyklov, ktoré sa už vyskytli. Nepredstavuje záruku budúceho výkonu a nemal by sa tak vykladať.
Ktoré triedy aktív sú zahrnuté v analýze?
Akcie, dlhopisy, ETF, meny a komodity. Pokrytie závisí od dostupných zdrojov údajov pre každý nástroj.
Potrebujete pokročilé finančné znalosti na používanie platformy?
Odporúča sa základné pochopenie rizika a alokácie. Správy sú navrhnuté tak, aby zostali čitateľné bez školenia manažérov portfólia.
Prejdite od intuitívneho rozhodnutia ku kvantifikovanému rozhodnutiu
Terminál Mont Rendoire poskytuje prístup k vyššie popísaným modulom alokácie, hodnotenia rizika a spätného testovania s mesačným monitorovaním vašich pozícií.
Prístup k terminálu