Arquitetura técnica do mecanismo de análise
Cada recomendação passa por quatro etapas distintas, desde a coleta de dados brutos até a validação histórica, antes de ser apresentada ao usuário.
Ingestão de dados
Recolha contínua de informações de mercado, dados macroeconómicos e séries de preços de fontes financeiras públicas e privadas.
Padronização
Os dados brutos são padronizados, os valores discrepantes são filtrados e as séries temporais são alinhadas a uma base comum.
Modelagem preditiva
Os modelos estatísticos identificam correlações entre ativos e estimam cenários prováveis de mercado.
Validação por backtesting
Cada estratégia é simulada ao longo de períodos históricos distintos da fase de treinamento antes de ser disponibilizada.
Ferramentas de análise para diversificação
Cada módulo aborda uma dimensão específica do portfólio – alocação, risco, correlação – a fim de produzir recomendações quantificadas.
Alocação dinâmica
Ajusta a alocação da carteira com base na volatilidade medida nos ativos detidos.
Pontuação de risco sistêmico
Atribui a cada posição uma classificação de exposição a choques de mercado, de crédito e de liquidez.
Simulação de cenário
Projeta o impacto das variações macroeconômicas no valor global e no risco da carteira.
Detecção de correlação
Identifica ativos altamente correlacionados para limitar a concentração não intencional de risco.
Relatórios de backtesting
Documenta o desempenho histórico de cada estratégia testada, período por período.
Alertas de reequilíbrio
Relata desvios entre a alocação real e a alocação alvo definida pelo usuário.
O risco não é uma variável abstrata
O motor segmenta a carteira em classes de risco homogéneas, mede a correlação cruzada entre as posições e, em seguida, calcula uma exposição líquida ao risco de mercado, de crédito e de liquidez.
Os limites de disparo são ajustáveis pelo usuário e aplicados de forma idêntica a cada recálculo, sem intervenção manual intermediária.
Analisar padrõesAplicação concreta para perfis ativos
Três perfis representativos de usuários que buscam diversificar sua renda além de uma atividade principal.
Diversificação das poupanças dos funcionários
Objectivo: distribuir as poupanças acumuladas ao longo de vários anos para além dos produtos oferecidos pelo empregador, com acompanhamento mensal e não diário.
Testando novas classes de ativos
Objetivo: avaliar, via backtesting, o interesse de integrar commodities e moedas em uma carteira até então concentrada em ações.
Validação cruzada de modelos internos
Objetivo: comparar as hipóteses de gestão de pessoas com os resultados do backtesting produzido pelo motor, antes de qualquer decisão de alocação.
Fontes de dados e método de validação
As perguntas mais frequentes dizem respeito à origem dos dados e à fiabilidade do backtesting.
De onde vêm os dados utilizados pela plataforma?
Os dados são agregados de fornecedores de dados financeiros reconhecidos e de mercados públicos, com atualização contínua de séries de preços e indicadores macroeconômicos.
Como é realizado o backtesting?
Cada estratégia é simulada ao longo de um período histórico distinto daquele utilizado para treinar o modelo, a fim de limitar o risco de overfitting em dados já conhecidos.
O desempenho passado garante resultados futuros?
Não. O backtesting mede a robustez de uma estratégia em relação aos ciclos de mercado que já ocorreram. Não constitui uma garantia de desempenho futuro e não deve ser interpretado como tal.
Quais classes de ativos são abrangidas pela análise?
Ações, títulos, ETFs, moedas e commodities. A cobertura depende das fontes de dados disponíveis para cada instrumento.
Você precisa de conhecimento financeiro avançado para usar a plataforma?
Recomenda-se uma compreensão básica do risco e da alocação. Os relatórios foram projetados para permanecerem legíveis sem treinamento de gerente de portfólio.
Passe de uma decisão intuitiva para uma decisão quantificada
O terminal Mont Rendoire fornece acesso aos módulos de alocação, pontuação de risco e backtesting descritos acima, com monitoramento mensal de suas posições.
Acesse o terminal