Architektura techniczna silnika analitycznego
Każde zalecenie przechodzi przez cztery odrębne etapy, od gromadzenia surowych danych po weryfikację historyczną, zanim zostanie zaprezentowane użytkownikowi.
Pozyskiwanie danych
Ciągłe gromadzenie danych rynkowych, danych makroekonomicznych i szeregów cenowych z publicznych i prywatnych źródeł finansowych.
Standaryzacja
Surowe dane są standaryzowane, wartości odstające filtrowane, a szeregi czasowe wyrównywane do wspólnej podstawy.
Modelowanie predykcyjne
Modele statystyczne identyfikują korelacje między aktywami i szacują prawdopodobne scenariusze rynkowe.
Walidacja poprzez testowanie historyczne
Przed udostępnieniem każdej strategii przeprowadza się symulację w okresach historycznych odrębnych od fazy szkoleniowej.
Narzędzia analityczne dla dywersyfikacji
Każdy moduł dotyczy konkretnego wymiaru portfela – alokacji, ryzyka, korelacji – w celu uzyskania wymiernych rekomendacji.
Alokacja dynamiczna
Koryguje alokację portfela w oparciu o zmienność mierzoną posiadanych aktywów.
Ocena ryzyka systemowego
Przypisuje każdej pozycji ocenę narażenia na szoki rynkowe, kredytowe i płynnościowe.
Symulacja scenariusza
Prognozuje wpływ zmian makroekonomicznych na ogólną wartość i ryzyko portfela.
Wykrywanie korelacji
Identyfikuje wysoce skorelowane aktywa, aby ograniczyć niezamierzoną koncentrację ryzyka.
Raporty z weryfikacji historycznej
Dokumentuje historyczne wyniki każdej testowanej strategii, okres po okresie.
Alerty przywracania równowagi
Raportuje odchylenia pomiędzy rzeczywistą alokacją a docelową alokacją zdefiniowaną przez użytkownika.
Ryzyko nie jest zmienną abstrakcyjną
Silnik dzieli portfel na jednorodne klasy ryzyka, mierzy korelację krzyżową między pozycjami, a następnie oblicza ekspozycję netto na ryzyko rynkowe, kredytowe i ryzyko płynności.
Progi wyzwalania są regulowane przez użytkownika i stosowane identycznie przy każdym przeliczeniu, bez pośredniej interwencji ręcznej.
Analizuj wzorceKonkretna aplikacja dla aktywnych profili
Trzy reprezentatywne profile użytkowników pragnących dywersyfikować swoje dochody poza główną działalnością.
Dywersyfikacja oszczędności pracowników
Cel: dystrybucja oszczędności zgromadzonych przez kilka lat poza produkty oferowane przez pracodawcę, przy miesięcznym, a nie codziennym monitorowaniu.
Testowanie nowych klas aktywów
Cel: ocena, poprzez weryfikację historyczną, zainteresowania integracją towarów i walut w portfel dotychczas skupiający się na akcjach.
Walidacja krzyżowa modeli wewnętrznych
Cel: porównanie hipotez dotyczących zarządzania personelem z wynikami weryfikacji historycznej uzyskanymi przez silnik przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji o alokacji.
Źródła danych i metoda walidacji
Najczęściej zadawane pytania dotyczą pochodzenia danych i wiarygodności weryfikacji historycznej.
Skąd pochodzą dane wykorzystywane przez platformę?
Dane są agregowane od uznanych dostawców danych finansowych i rynków publicznych, przy ciągłej aktualizacji szeregów cenowych i wskaźników makroekonomicznych.
Jak przeprowadzana jest weryfikacja historyczna?
Każda strategia jest symulowana w okresie historycznym innym niż ten używany do uczenia modelu, aby ograniczyć ryzyko nadmiernego dopasowania do już znanych danych.
Czy dotychczasowe wyniki gwarantują przyszłe wyniki?
Nie. Testowanie historyczne mierzy solidność strategii w odniesieniu do cykli rynkowych, które już miały miejsce. Nie stanowią one gwarancji przyszłych wyników i nie powinny być w ten sposób interpretowane.
Jakie klasy aktywów są objęte analizą?
Akcje, obligacje, fundusze ETF, waluty i towary. Zakres zależy od źródeł danych dostępnych dla każdego instrumentu.
Czy potrzebujesz zaawansowanej wiedzy finansowej, aby korzystać z platformy?
Zaleca się podstawową wiedzę na temat ryzyka i alokacji. Raporty zaprojektowano tak, aby pozostały czytelne bez przeszkolenia menedżerów portfela.
Przejdź od decyzji intuicyjnej do decyzji wymiernej
Terminal Mont Rendoire zapewnia dostęp do opisanych powyżej modułów alokacji, scoringu ryzyka i weryfikacji historycznej, wraz z miesięcznym monitorowaniem Twoich pozycji.
Uzyskaj dostęp do terminala