Az elemző motor műszaki architektúrája
Minden ajánlás négy különálló szakaszon megy keresztül, a nyers adatok gyűjtésétől az előzményellenőrzésig, mielőtt bemutatnák a felhasználónak.
Adatbevitel
Piaci hírfolyamok, makrogazdasági adatok és ársorok folyamatos gyűjtése állami és magán pénzügyi forrásokból.
Szabványosítás
A nyers adatokat szabványosítják, a kiugró értékeket kiszűrik, és az idősorokat egy közös alaphoz igazítják.
Prediktív modellezés
A statisztikai modellek azonosítják az eszközök közötti összefüggéseket, és megbecsülik a valószínű piaci forgatókönyveket.
Érvényesítés utólagos teszteléssel
Minden egyes stratégiát a képzési szakasztól eltérő történelmi időszakokon keresztül szimulálnak, mielőtt elérhetővé válnának.
Elemző eszközök a diverzifikációhoz
Minden modul a portfólió egy adott dimenziójával foglalkozik – allokáció, kockázat, korreláció – számszerűsített ajánlások elkészítése érdekében.
Dinamikus elosztás
A portfólió allokációját a birtokolt eszközökön mért volatilitás alapján módosítja.
Rendszerkockázati pontozás
Minden pozícióhoz kitettségi minősítést rendel a piaci, hitel- és likviditási sokkokhoz.
Forgatókönyv szimuláció
Kivetíti a makrogazdasági változások hatását a portfólió összértékére és kockázatára.
Korreláció észlelése
Azonosítja a szorosan korrelált eszközöket, hogy korlátozza a kockázat nem szándékos koncentrációját.
Visszaellenőrzés jelentések
Időszakonként dokumentálja az egyes tesztelt stratégiák történeti teljesítményét.
Kiegyensúlyozási figyelmeztetések
Jelenti a tényleges kiosztás és a felhasználó által meghatározott célkiosztás közötti eltéréseket.
A kockázat nem elvont változó
A motor homogén kockázati osztályokba szegmentálja a portfóliót, méri a pozíciók közötti keresztkorrelációt, majd kiszámítja a piaci, hitelezési és likviditási kockázat nettó kitettségét.
A kioldási küszöbértékeket a felhasználó állíthatja be, és minden újraszámításnál azonosan alkalmazza, közbenső kézi beavatkozás nélkül.
Minták elemzéseKonkrét alkalmazás aktív profilokhoz
Három reprezentatív profil olyan felhasználókról, akik a fő tevékenység mellett keresik a jövedelmüket.
A munkavállalói megtakarítások diverzifikálása
Cél: a több év alatt felhalmozott megtakarítás elosztása a munkáltató által kínált termékeken túl, havi, nem pedig napi ellenőrzéssel.
Új eszközosztályok tesztelése
Cél: utólagos teszteléssel értékelni az áruk és valuták egy eddig részvényekre koncentrált portfólióba való integrálásának érdekét.
Belső modellek keresztellenőrzése
Cél: a személyes irányítási hipotézisek összehasonlítása a motor által előállított utólagos tesztelés eredményeivel, mielőtt bármilyen allokációs döntést hoznak.
Adatforrások és érvényesítési módszer
A leggyakrabban feltett kérdések az adatok eredetére és a visszaellenőrzés megbízhatóságára vonatkoznak.
Honnan származnak a platform által használt adatok?
Az adatok összesítése elismert pénzügyi adatszolgáltatóktól és nyilvános piacokról történik, az ársorok és a makrogazdasági mutatók folyamatos frissítésével.
Hogyan történik az utólagos tesztelés?
Mindegyik stratégiát a modell betanítására használttól eltérő történelmi időszakon keresztül szimulálják, hogy korlátozzák a már ismert adatokra való túlillesztés kockázatát.
A múltbeli teljesítmény garantálja a jövőbeli eredményeket?
Nem. Az utólagos tesztelés egy stratégia robusztusságát méri a már megtörtént piaci ciklusokon keresztül. Nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, és nem értelmezhető ekként.
Mely eszközosztályokat fedi le az elemzés?
Részvények, kötvények, ETF-ek, devizák és áruk. A lefedettség az egyes eszközökhöz rendelkezésre álló adatforrásoktól függ.
Fejlett pénzügyi ismeretekre van szüksége a platform használatához?
Javasoljuk a kockázat és az elosztás alapvető ismereteit. A jelentések úgy készültek, hogy portfóliómenedzser-képzés nélkül is olvashatóak maradjanak.
Váltson az intuitív döntéstől a számszerűsített döntésig
Az Mont Rendoire terminál hozzáférést biztosít a fent leírt allokációs, kockázatpontozási és utólagos tesztelési modulokhoz, pozíciói havi megfigyelésével.
Hozzáférés a terminálhoz