Analüüsimootori tehniline arhitektuur
Iga soovitus läbib enne kasutajale esitamist neli erinevat etappi algandmete kogumisest kuni ajaloolise kinnitamiseni.
Andmete sissevõtmine
Pidev turuvoogude, makromajanduslike andmete ja hinnasarjade kogumine avalikest ja erafinantsallikatest.
Standardimine
Toorandmed on standarditud, kõrvalekalded filtreeritakse ja aegread joondatakse ühisele alusele.
Ennustav modelleerimine
Statistilised mudelid tuvastavad korrelatsioonid varade vahel ja hindavad tõenäolisi turustsenaariume.
Kinnitamine järeltestimise teel
Iga strateegiat simuleeritakse ajalooliste perioodide jooksul, mis erinevad koolitusfaasist, enne kui see kättesaadavaks tehakse.
Analüüsivahendid mitmekesistamiseks
Iga moodul käsitleb portfelli konkreetset mõõdet – jaotust, riski, korrelatsiooni –, et anda kvantifitseeritud soovitusi.
Dünaamiline jaotamine
Reguleerib portfelli jaotust, lähtudes hoitavatest varadest mõõdetud volatiilsusest.
Süsteemse riski hindamine
Määrab igale positsioonile riskipositsiooni reitingu turu-, krediidi- ja likviidsusšokkidele.
Stsenaariumi simulatsioon
Projitseerib makromajanduslike muutuste mõju portfelli üldisele väärtusele ja riskile.
Korrelatsiooni tuvastamine
Tuvastab tugevalt korreleeruvad varad, et piirata riski tahtmatut koondumist.
Aruannete järeltestimine
Dokumenteerib iga testitud strateegia ajaloolise toimivuse perioodide kaupa.
Tasakaalu taastamise hoiatused
Teatab tegeliku jaotuse ja kasutaja määratud sihtjaotuse vahelised kõrvalekalded.
Risk ei ole abstraktne muutuja
Mootor segmenteerib portfelli homogeensetesse riskiklassidesse, mõõdab positsioonide vahelist ristkorrelatsiooni, seejärel arvutab välja netopositsiooni turu-, krediidi- ja likviidsusriskile.
Käivitusläved on kasutaja poolt reguleeritavad ja neid rakendatakse identselt igale ümberarvutamisele ilma vahepealse käsitsi sekkumiseta.
Analüüsige mustreidKonkreetne rakendus aktiivsete profiilide jaoks
Kolm tüüpilist kasutajaprofiili, kes soovivad lisaks põhitegevusele oma sissetulekuid mitmekesistada.
Töötajate säästude mitmekesistamine
Eesmärk: jagada mitme aasta jooksul kogunenud säästud tööandja pakutavatest toodetest kaugemale, pigem igakuise kui igapäevase jälgimisega.
Uute varaklasside testimine
Eesmärk: hinnata järeltestimise teel huvi kaupade ja valuutade integreerimise vastu portfelli, mis on seni keskendunud aktsiatele.
Sisemudelite ristvalideerimine
Eesmärk: võrrelda isiklikke juhtimishüpoteese mootori loodud järeltesti tulemustega enne mis tahes eraldamisotsust.
Andmeallikad ja valideerimismeetod
Kõige sagedamini esitatavad küsimused puudutavad andmete päritolu ja järeltestimise usaldusväärsust.
Kust pärinevad platvormi kasutatavad andmed?
Andmed on koondatud tunnustatud finantsandmete pakkujatelt ja avalikelt turgudelt koos hinnasarjade ja makromajanduslike näitajate pideva uuendamisega.
Kuidas toimub järeltestimine?
Iga strateegiat simuleeritakse ajaloolise perioodi jooksul, mis erineb mudeli koolitamiseks kasutatud perioodist, et piirata juba teadaolevate andmetega liialdamise ohtu.
Kas varasemad tulemused garanteerivad tulevased tulemused?
Ei. Tagasitestimine mõõdab strateegia tugevust juba toimunud turutsüklite suhtes. See ei taga tulevase toimivuse garantiid ja seda ei tohiks sellisena tõlgendada.
Milliseid varaklasse analüüs hõlmab?
Aktsiad, võlakirjad, ETF-id, valuutad ja kaubad. Katvus sõltub iga instrumendi jaoks saadaolevatest andmeallikatest.
Kas vajate platvormi kasutamiseks täpsemaid finantsteadmisi?
Soovitatav on põhiteadmised riskidest ja jaotusest. Aruanded on loodud loetavaks ilma portfellihalduri koolituseta.
Minge intuitiivselt otsuselt kvantifitseeritud otsusele
Mont Rendoire terminal võimaldab juurdepääsu ülalkirjeldatud jaotamise, riskide hindamise ja järeltestimise moodulitele koos teie positsioonide igakuise jälgimisega.
Juurdepääs terminalile