Arquitectura técnica del motor de análisis.
Cada recomendación pasa por cuatro etapas distintas, desde la recopilación de datos sin procesar hasta la validación histórica, antes de ser presentada al usuario.
Ingestión de datos
Recopilación continua de información sobre el mercado, datos macroeconómicos y series de precios de fuentes financieras públicas y privadas.
Estandarización
Los datos sin procesar se estandarizan, los valores atípicos se filtran y las series temporales se alinean con una base común.
Modelado predictivo
Los modelos estadísticos identifican correlaciones entre activos y estiman escenarios probables de mercado.
Validación por backtesting
Cada estrategia se simula en períodos históricos distintos de la fase de formación antes de estar disponible.
Herramientas de análisis para la diversificación
Cada módulo aborda una dimensión específica de la cartera (asignación, riesgo, correlación) para producir recomendaciones cuantificadas.
Asignación dinámica
Ajusta la asignación de la cartera en función de la volatilidad medida de los activos mantenidos.
Puntuación de riesgo sistémico
Asigna a cada posición una calificación de exposición a shocks de mercado, crédito y liquidez.
Simulación de escenario
Proyecta el impacto de las variaciones macroeconómicas sobre el valor y riesgo global de la cartera.
Detección de correlación
Identifica activos altamente correlacionados para limitar la concentración involuntaria de riesgo.
Informes de backtesting
Documenta el desempeño histórico de cada estrategia probada, período por período.
Alertas de reequilibrio
Informa las desviaciones entre la asignación real y la asignación objetivo definida por el usuario.
El riesgo no es una variable abstracta
El motor segmenta la cartera en clases de riesgo homogéneas, mide la correlación cruzada entre posiciones y luego calcula una exposición neta al riesgo de mercado, crédito y liquidez.
Los umbrales de activación son ajustables por el usuario y se aplican de forma idéntica a cada recálculo, sin intervención manual intermedia.
Analizar patronesAplicación concreta para perfiles activos.
Tres perfiles representativos de usuarios que buscan diversificar sus ingresos además de una actividad principal.
Diversificación del ahorro de los empleados.
Objetivo: distribuir los ahorros acumulados durante varios años más allá de los productos ofrecidos por el empleador, con un seguimiento mensual y no diario.
Probando nuevas clases de activos
Objetivo: evaluar, mediante backtesting, el interés de integrar materias primas y divisas en una cartera hasta ahora concentrada en acciones.
Validación cruzada de modelos internos.
Objetivo: comparar las hipótesis de gestión personal con los resultados del backtesting producido por el motor, antes de cualquier decisión de asignación.
Fuentes de datos y método de validación.
Las preguntas más frecuentes se refieren al origen de los datos y a la fiabilidad del backtesting.
¿De dónde proceden los datos utilizados por la plataforma?
Los datos se agregan de proveedores de datos financieros reconocidos y de mercados públicos, con actualización continua de series de precios e indicadores macroeconómicos.
¿Cómo se realiza el backtesting?
Cada estrategia se simula durante un período histórico distinto del utilizado para entrenar el modelo, con el fin de limitar el riesgo de sobreajuste de datos ya conocidos.
¿El desempeño pasado garantiza resultados futuros?
No. El backtesting mide la solidez de una estrategia sobre los ciclos de mercado que ya han ocurrido. No constituye una garantía de desempeño futuro y no debe interpretarse como tal.
¿Qué clases de activos están cubiertas por el análisis?
Acciones, bonos, ETF, divisas y materias primas. La cobertura depende de las fuentes de datos disponibles para cada instrumento.
¿Necesitas conocimientos financieros avanzados para utilizar la plataforma?
Se recomienda una comprensión básica del riesgo y la asignación. Los informes están diseñados para seguir siendo legibles sin necesidad de formación como administrador de cartera.
Pasar de una decisión intuitiva a una decisión cuantificada
El terminal Mont Rendoire brinda acceso a los módulos de asignación, calificación de riesgo y backtesting descritos anteriormente, con seguimiento mensual de sus posiciones.
Accede a la terminal