Τεχνική αρχιτεκτονική της μηχανής ανάλυσης
Κάθε πρόταση περνά από τέσσερα διαφορετικά στάδια, από τη συλλογή ακατέργαστων δεδομένων έως την ιστορική επικύρωση, πριν παρουσιαστεί στον χρήστη.
Απορρόφηση δεδομένων
Συνεχής συλλογή ροών αγοράς, μακροοικονομικών δεδομένων και σειρών τιμών από δημόσιες και ιδιωτικές οικονομικές πηγές.
Τυποποίηση
Τα ανεπεξέργαστα δεδομένα τυποποιούνται, τα ακραία στοιχεία φιλτράρονται και οι χρονοσειρές ευθυγραμμίζονται σε μια κοινή βάση.
Προγνωστική μοντελοποίηση
Στατιστικά μοντέλα εντοπίζουν συσχετίσεις μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και εκτιμούν πιθανά σενάρια αγοράς.
Επικύρωση με backtesting
Κάθε στρατηγική προσομοιώνεται σε ιστορικές περιόδους διαφορετικές από τη φάση της εκπαίδευσης πριν γίνει διαθέσιμη.
Εργαλεία ανάλυσης για διαφοροποίηση
Κάθε ενότητα αντιμετωπίζει μια συγκεκριμένη διάσταση του χαρτοφυλακίου — κατανομή, κίνδυνος, συσχέτιση — προκειμένου να παραχθούν ποσοτικοποιημένες συστάσεις.
Δυναμική κατανομή
Προσαρμόζει την κατανομή του χαρτοφυλακίου με βάση τη μεταβλητότητα που μετράται στα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται.
Βαθμολόγηση συστημικού κινδύνου
Εκχωρεί σε κάθε θέση μια βαθμολογία έκθεσης σε διαταραχές της αγοράς, πιστοληπτικής ικανότητας και ρευστότητας.
Προσομοίωση σεναρίου
Προβάλλει τον αντίκτυπο των μακροοικονομικών διακυμάνσεων στη συνολική αξία και τον κίνδυνο του χαρτοφυλακίου.
Ανίχνευση συσχέτισης
Προσδιορίζει περιουσιακά στοιχεία υψηλής συσχέτισης για τον περιορισμό της ακούσιας συγκέντρωσης κινδύνου.
Εκθέσεις εκ των υστέρων δοκιμών
Τεκμηριώνει την ιστορική απόδοση κάθε στρατηγικής που δοκιμάστηκε, περίοδο ανά περίοδο.
Ειδοποιήσεις επανεξισορρόπησης
Αναφέρει αποκλίσεις μεταξύ της πραγματικής κατανομής και της καθορισμένης από τον χρήστη κατανομής στόχου.
Ο κίνδυνος δεν είναι μια αφηρημένη μεταβλητή
Ο κινητήρας τμηματοποιεί το χαρτοφυλάκιο σε ομοιογενείς κατηγορίες κινδύνου, μετρά τη διασταυρούμενη συσχέτιση μεταξύ των θέσεων και στη συνέχεια υπολογίζει την καθαρή έκθεση σε κίνδυνο αγοράς, πιστωτικού και ρευστότητας.
Τα κατώφλια ενεργοποίησης ρυθμίζονται από το χρήστη και εφαρμόζονται πανομοιότυπα σε κάθε επανυπολογισμό, χωρίς ενδιάμεση χειροκίνητη παρέμβαση.
Αναλύστε μοτίβαΣυγκεκριμένη εφαρμογή για ενεργά προφίλ
Τρία αντιπροσωπευτικά προφίλ χρηστών που επιδιώκουν να διαφοροποιήσουν το εισόδημά τους εκτός από μια κύρια δραστηριότητα.
Διαφοροποίηση της αποταμίευσης των εργαζομένων
Στόχος: να διανεμηθεί η εξοικονόμηση που έχει συσσωρευτεί κατά τη διάρκεια πολλών ετών πέρα από τα προϊόντα που προσφέρει ο εργοδότης, με μηνιαία και όχι καθημερινή παρακολούθηση.
Δοκιμή νέων κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων
Στόχος: αξιολόγηση, μέσω εκ των υστέρων ελέγχου, του ενδιαφέροντος της ενσωμάτωσης εμπορευμάτων και νομισμάτων σε ένα χαρτοφυλάκιο που μέχρι τότε επικεντρωνόταν σε μετοχές.
Διασταυρούμενη επικύρωση εσωτερικών μοντέλων
Στόχος: σύγκριση των υποθέσεων προσωπικής διαχείρισης με τα αποτελέσματα του εκ των υστέρων ελέγχου που παράγονται από τον κινητήρα, πριν από οποιαδήποτε απόφαση κατανομής.
Πηγές δεδομένων και μέθοδος επικύρωσης
Οι πιο συχνές ερωτήσεις αφορούν την προέλευση των δεδομένων και την αξιοπιστία του backtesting.
Από πού προέρχονται τα δεδομένα που χρησιμοποιεί η πλατφόρμα;
Τα δεδομένα συγκεντρώνονται από αναγνωρισμένους παρόχους χρηματοοικονομικών δεδομένων και δημόσιες αγορές, με συνεχή ενημέρωση των σειρών τιμών και των μακροοικονομικών δεικτών.
Πώς πραγματοποιείται ο εκ των υστέρων έλεγχος;
Κάθε στρατηγική προσομοιώνεται σε μια ιστορική περίοδο διαφορετική από αυτή που χρησιμοποιείται για την εκπαίδευση του μοντέλου, προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος υπερβολικής προσαρμογής σε ήδη γνωστά δεδομένα.
Οι προηγούμενες επιδόσεις εγγυώνται μελλοντικά αποτελέσματα;
Όχι. Ο εκ των υστέρων έλεγχος μετρά την ευρωστία μιας στρατηγικής σε κύκλους της αγοράς που έχουν ήδη συμβεί. Δεν αποτελεί εγγύηση μελλοντικής απόδοσης και δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως τέτοιο.
Ποιες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων καλύπτονται από την ανάλυση;
Μετοχές, ομόλογα, ETF, νομίσματα και εμπορεύματα. Η κάλυψη εξαρτάται από τις διαθέσιμες πηγές δεδομένων για κάθε μέσο.
Χρειάζεστε προηγμένες οικονομικές γνώσεις για να χρησιμοποιήσετε την πλατφόρμα;
Συνιστάται μια βασική κατανόηση του κινδύνου και της κατανομής. Οι αναφορές έχουν σχεδιαστεί για να παραμένουν αναγνώσιμες χωρίς εκπαίδευση διαχειριστή χαρτοφυλακίου.
Πηγαίνετε από μια διαισθητική απόφαση σε μια ποσοτικοποιημένη απόφαση
Το τερματικό Mont Rendoire παρέχει πρόσβαση στις ενότητες κατανομής, βαθμολόγησης κινδύνου και εκ των υστέρων ελέγχου που περιγράφονται παραπάνω, με μηνιαία παρακολούθηση των θέσεων σας.
Πρόσβαση στο τερματικό