Technická architektura analytického stroje
Každé doporučení prochází čtyřmi odlišnými fázemi, od sběru nezpracovaných dat po historické ověření, než je předloženo uživateli.
Příjem dat
Průběžný sběr tržních zdrojů, makroekonomických dat a cenových řad z veřejných a soukromých finančních zdrojů.
Standardizace
Nezpracovaná data jsou standardizována, odlehlé hodnoty filtrovány a časové řady jsou zarovnány do společného základu.
Prediktivní modelování
Statistické modely identifikují korelace mezi aktivy a odhadují pravděpodobné tržní scénáře.
Ověření pomocí zpětného testování
Každá strategie je před zpřístupněním simulována v historických obdobích odlišných od tréninkové fáze.
Analytické nástroje pro diverzifikaci
Každý modul se zabývá specifickou dimenzí portfolia – alokací, rizikem, korelací – s cílem vytvořit kvantifikovaná doporučení.
Dynamic allocation
Upravuje alokaci portfolia na základě volatility měřené u držených aktiv.
Systemic risk scoring
Přiřadí každé pozici hodnocení expozice vůči tržním, úvěrovým a likviditním šokům.
Simulace scénáře
Projektuje dopad makroekonomických odchylek na celkovou hodnotu a riziko portfolia.
Detekce korelace
Identifikuje vysoce korelovaná aktiva pro omezení nezamýšlené koncentrace rizika.
Backtesting reports
Dokumentuje historickou výkonnost každé testované strategie, období po období.
Rebalance Alerts
Hlásí odchylky mezi skutečnou alokací a uživatelem definovanou cílovou alokací.
Riziko není abstraktní proměnná
Motor segmentuje portfolio do homogenních rizikových tříd, měří vzájemnou korelaci mezi pozicemi a poté vypočítává čistou expozici vůči tržnímu, úvěrovému a likviditnímu riziku.
Spouštěcí prahy jsou nastavitelné uživatelem a aplikují se identicky na každý přepočet, bez přechodného ručního zásahu.
Analyze patternsKonkrétní aplikace pro aktivní profily
Tři reprezentativní profily uživatelů, kteří chtějí vedle hlavní činnosti diverzifikovat svůj příjem.
Diverzifikace úspor zaměstnanců
Cíl: distribuovat úspory vytvořené během několika let nad rámec produktů nabízených zaměstnavatelem, s měsíčním spíše než denním sledováním.
Testování nových tříd aktiv
Cíl: zpětným testováním vyhodnotit zájem o integraci komodit a měn do portfolia dosud zaměřeného na akcie.
Křížová validace interních modelů
Cíl: porovnat hypotézy osobního managementu s výsledky zpětného testování vytvořenými motorem před jakýmkoli rozhodnutím o alokaci.
Zdroje dat a metoda validace
Nejčastěji kladené otázky se týkají původu dat a spolehlivosti zpětného testování.
Odkud pocházejí data používaná platformou?
Údaje jsou agregovány od uznávaných poskytovatelů finančních údajů a veřejných trhů s průběžnou aktualizací cenových řad a makroekonomických ukazatelů.
Jak se provádí zpětné testování?
Každá strategie je simulována v historickém období odlišném od toho, které bylo použito pro trénování modelu, aby se omezilo riziko přeplnění na již známá data.
Zaručuje minulá výkonnost budoucí výsledky?
Ne. Zpětné testování měří robustnost strategie v průběhu tržních cyklů, které již proběhly. Nepředstavuje záruku budoucího plnění a nemělo by být tak vykládáno.
Na které třídy aktiv se analýza vztahuje?
Akcie, dluhopisy, ETF, měny a komodity. Pokrytí závisí na dostupných zdrojích dat pro každý nástroj.
Potřebujete pokročilé finanční znalosti k používání platformy?
Doporučuje se základní znalost rizik a alokace. Zprávy jsou navrženy tak, aby zůstaly čitelné bez školení manažerů portfolia.
Přejděte od intuitivního rozhodnutí ke kvantifikovanému rozhodnutí
Terminál Mont Rendoire poskytuje přístup k výše popsaným modulům alokace, hodnocení rizik a zpětného testování s měsíčním sledováním vašich pozic.
Přístup k terminálu